Cvičenia z finančných derivátov
Tento rozpis je približný a môže sa meniť. Správne informácie nájdete vždy v MS Teams. Na cvičeniach pôjdeme podľa
týchto zadaní.
Za cvičenia možno získať 40 bodov, z toho 25 bodov za domáce úlohy a 15 bodov za písomku.
Písomka bude po štvrtom cvičení, termín si dohodneme.
1. cvičenie – R markdown, opcie, stratégie
Kód na prvé cvičenie:
Cvičenie 1 (Rmd),
Cvičenie1 (html).
2. cvičenie – Stochastické procesy, Itôva lema
Kód na cvičenie:
Cvičenie 2 (Rmd),
Cvičenie 2 (html).
Domáca úloha (5b)
3. cvičenie – Black-Scholesov model: ceny opcií
Kód na cvičenie:
Cvičenie 3 (Rmd),
Cvičenie 3 (html).
4. cvičenie – Black-Scholesov model: greeks
Kód na cvičenie:
Cvičenie 4 (Rmd),
Cvičenie 4 (html).
Domáca úloha (5b)
5. cvičenie – Explicitná schéma pre európsku opciu
Kód na cvičenie:
Cvičenie 5 (Rmd),
Cvičenie 5 (html).
6. cvičenie – Implicitná schéma pre európsku opciu
Kód na cvičenie:
Cvičenie 6 (Rmd),
Cvičenie 6 (html).
7. cvičenie – Numerika pre americkú opciu
Kód na cvičenie:
Cvičenie 7 (Rmd),
Cvičenie 7 (html).
Domáca úloha (10b)
8. cvičenie – Short rate modely úrokových mier
Testovanie hypotéz:
cv07statistika.pdf
Slajdy z prednášky:
09_urokove_miery_2.pdf
Kód na cvičenie:
Cvičenie 8 (Rmd),
Cvičenie 8 (html).
9. cvičenie – Ceny dlhopisov v short rate modeloch
Kód na cvičenie:
Cvičenie 9 (Rmd),
Cvičenie 9 (html).
Domáca úloha (5b)
Cvičenia z metód voľnej optimalizácie
1. Cvičenie – Úvod k balíku numpy
EFM: 22.02.
DAV: 23.02.
Kód na cvičenie:
Cvičenie 1.
2. Cvičenie – Metódy intervalovej aproximácie minima
EFM: 07.03
DAV: 08.03.
Kód na cvičenie:
Cvičenie 2.
Domáca úloha (3b)
3. Cvičenie – Metódy bodovej aproximácie minima
EFM: 21.03.
DAV:
22.03 predvolebné voľno, náhradný termín si dohodneme
Kód na cvičenie:
Cvičenie 3.
Domáca úloha (5b)
4. Cvičenie – Kvadratické funkcie a vektorový počet
EFM: 04.04.
DAV: 05.04.
Témou štvrtého cvičenia sú
Cvičenie 4.
5. Cvičenie – Gradientné metódy a metódy prvého rádu
EFM:
18.04. voľno pri príležitosti študentskej vedeckej konferencie, náhradný termín si dohodneme
DAV: 19.04.
Kód na cvičenie:
Cvičenie 5.
Domáca úloha (6b)
6. Cvičenie – Newtonova metóda a jej modifikácie
02.05.
DAV: 03.05
Kód na cvičenie:
Cvičenie 6.
7. Cvičenie – Kvázinewtonoveské metódy
EFM: 16.05.
DAV: 17.05
Kód na cvičenie:
Cvičenie 7 a metódy združených smerov.
Domáca úloha (6b)
BraWu project seminary
Talk on topic
Introduction to fractional laplacian.
Simulačné metódy
Vytovril som malý kód v pythone na ukážku použitia dirichletovho rozdelenia ako
koeficientov konvexnej kombinácie.
Kontakt
Miestnosť: M-203 (Pavilón matematiky)
Mail:
Môj rozvrh: https://candle.fmph.uniba.sk/ucitelia/Jan-Gasper