Cvičenia z finančných derivátov

Tento rozpis je približný a môže sa meniť. Správne informácie nájdete vždy v MS Teams. Na cvičeniach pôjdeme podľa týchto zadaní.

Za cvičenia možno získať 40 bodov, z toho 25 bodov za domáce úlohy a 15 bodov za písomku.

Písomka bude po štvrtom cvičení, termín si dohodneme.

1. cvičenie – R markdown, opcie, stratégie

Kód na prvé cvičenie: Cvičenie 1 (Rmd), Cvičenie1 (html).

2. cvičenie – Stochastické procesy, Itôva lema

Kód na cvičenie: Cvičenie 2 (Rmd), Cvičenie 2 (html).

Domáca úloha (5b)

3. cvičenie – Black-Scholesov model: ceny opcií

Kód na cvičenie: Cvičenie 3 (Rmd), Cvičenie 3 (html).

4. cvičenie – Black-Scholesov model: greeks

Kód na cvičenie: Cvičenie 4 (Rmd), Cvičenie 4 (html).

Domáca úloha (5b)

5. cvičenie – Explicitná schéma pre európsku opciu

Kód na cvičenie: Cvičenie 5 (Rmd), Cvičenie 5 (html).

6. cvičenie – Implicitná schéma pre európsku opciu

Kód na cvičenie: Cvičenie 6 (Rmd), Cvičenie 6 (html).

7. cvičenie – Numerika pre americkú opciu

Kód na cvičenie: Cvičenie 7 (Rmd), Cvičenie 7 (html).

Domáca úloha (10b)

8. cvičenie – Short rate modely úrokových mier

Testovanie hypotéz: cv07statistika.pdf

Slajdy z prednášky: 09_urokove_miery_2.pdf

Kód na cvičenie: Cvičenie 8 (Rmd), Cvičenie 8 (html).

9. cvičenie – Ceny dlhopisov v short rate modeloch

Kód na cvičenie: Cvičenie 9 (Rmd), Cvičenie 9 (html).

Domáca úloha (5b)

Cvičenia z metód voľnej optimalizácie

1. Cvičenie – Úvod k balíku numpy

EFM: 22.02.
DAV: 23.02.
Kód na cvičenie: Cvičenie 1.

2. Cvičenie – Metódy intervalovej aproximácie minima

EFM: 07.03
DAV: 08.03.
Kód na cvičenie: Cvičenie 2.

Domáca úloha (3b)

3. Cvičenie – Metódy bodovej aproximácie minima

EFM: 21.03.
DAV: 22.03 predvolebné voľno, náhradný termín si dohodneme
Kód na cvičenie: Cvičenie 3.

Domáca úloha (5b)

4. Cvičenie – Kvadratické funkcie a vektorový počet

EFM: 04.04.
DAV: 05.04.
Témou štvrtého cvičenia sú Cvičenie 4.

5. Cvičenie – Gradientné metódy a metódy prvého rádu

EFM: 18.04. voľno pri príležitosti študentskej vedeckej konferencie, náhradný termín si dohodneme
DAV: 19.04.
Kód na cvičenie: Cvičenie 5.

Domáca úloha (6b)

6. Cvičenie – Newtonova metóda a jej modifikácie

02.05.
DAV: 03.05
Kód na cvičenie: Cvičenie 6.

7. Cvičenie – Kvázinewtonoveské metódy

EFM: 16.05.
DAV: 17.05
Kód na cvičenie: Cvičenie 7 a metódy združených smerov.

Domáca úloha (6b)

BraWu project seminary

Talk on topic Introduction to fractional laplacian.

Simulačné metódy

Vytovril som malý kód v pythone na ukážku použitia dirichletovho rozdelenia ako koeficientov konvexnej kombinácie.

Kontakt

Miestnosť: M-203 (Pavilón matematiky)

Mail:

Môj rozvrh: https://candle.fmph.uniba.sk/ucitelia/Jan-Gasper

Ja ©2023